LUẬN VĂN TRỰC TUYẾN: phân tích danh mục tín dụng: xác suất không trả được nợ- probability of default (PD)

DANH MỤC BẢNG
BIỂU VÀ BIỂU ĐỒ.................................... 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................... 3

TÓM TẮT LUẬN VĂN.......................................................................... 4

LỜI MỞ ĐẦU..................................................................... 5

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QU ẢN TRỊ RỦI
RO TÍN DỤNG.................................................. 10

1.1Quản trị rủi ro tín dụng theo Công ước Basel II.......................... 10

Giới thiệu về Công ước Basel....................... 10

I. 1.2Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng - trụ cột 1 Basel

II.13
1.2. Khuôn khổ pháp lý quản trị rủi ro tín
dụ ng của hệ thống ngân hàng Việt nam........................ 18

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DANH MỤC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH
NGHIỆP TẠI HABUBANK.................. 22

II. 1.
Tổng quan về ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank...................................................... 22

II.
1.1.................................................................................... Quá
trình thành lập và phát triển.......... 22

II. 1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010...................................................................... 24

11.2. Thực trạng hoạt động phân tích danh mục tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp................ 27

11.2.1.
Danh mục tín dụng theo khu vực, vùng miền...................................... 27

11.2.2.
Danh mục tín dụng theo chi nhánh............. 29

11.2.3.
Danh mục tín dụng theo xếp hạng tín dụng nội bộ................... 31

11.2.4.
Danh mục tín dụng
theo ngành nghề kinh doanh............................................................................................ 32

CHƯƠNG III DỮ LIỆU THỐNG KÊ............................................................................................ 37

III. 1. Dữ liệu khách hàng default................................................................................................... 37

III.
1.1. Thu thập dữ
liệu và chọn mẫu....................................................................................... 37

III.
1.2. Xử lý dữ liệu............................. 39

III.
2........... Thống kê mô tả dữ liệu 40

CHƯƠNG IV ỨNG DỤNG MÔ HÌNH “ALTMAN - Z Score” ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT DEFAULT CỦA KHÁCH HÀNG.................................... 44

IV. 1. Ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng....... 44

IV.1.1. Mô hình Altman - Z scores ước lượng xác suất không trả được nợ của khách hàng...... 44

IV.1.2. Ứng dụng mô hình ước lượng xác suất default của khách hàng.................................... 46

IV. 2. Giải thích kết quả ước lượng....................................................... 49

IV. 3. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu khác của Habubank............................................................ 51

IV. 4. Kiểm tra đối với mẫu dữ liệu của ngân hàng khác....................... 52

KẾT LUẬN...................................................................................................................................... 54

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH ẢO............................... 57

PHỤ LỤC............................................................................................................. 59

Phụ lục I. Ma trận phân loại nợ theo dự thảo thay thế QĐ 493/2005/QĐ - NHNN....................... 59

Phụ lục II. Xác suất khách hàng default năm 2009 và 2010......................................................... 60

Phụ lục III. Xác suất default của khách hàng theo quy mô năm 2010........................................... 68

Phụ lục IV. So sánh kết quả ước lượng tỷ lệ default của mẫu nghiên cứu năm 2010..................... 69

Phụ lục V. Xác suất khách hàng default của mẫu test Habubank.................................................. 70

Phụ lục VI. Xác suất khách hàng default của mẫu test ngân hàng khác......................................... 71

LUẬN VĂN TRỰC TUYẾN